光大证券自检报告：16日市值损失约1.94亿元
人民网北京8月18日电(柏杨、刘冉、蒋英)今天下午，光大证券股份有限公司发布重大事项公告，披露816事件原因、事件过程影响、风险警示等信息。
公告显示，2013年8月16日，光大证券战略投资部按计划开展ETF套利交易，当日该部核定的交易者现货交易额度为8000万元，交易开始前由审计师设定额度为8000万元。
9点41分，交易者分析判断存在套利机会，通过套利策略订单生成系统及时发出买入成份股的第一组订单(即177个订单，委托总金额不超过200万元)。
10时13分，交易者发出第二组买入部分成份股的指令(即102个指令，委托金额合计不超过150万元)。
11时02分，交易员发出第三组买入成份股的指令(即1772个指令，委托金额合计不超过200万元)。
11点07分，交易者通过系统监控模块发现交易金额异常。与此同时，他接到上海证券证券交易所的询价电话，迅速分批取消订单，终止套利策略订单生成系统的运行，并启动核查流程，上报部门负责人。为了对冲股票持仓的风险，我们开始在期货卖出股指的空头合约
截至11: 30收盘，该股成交额约72.7亿元，共卖出253份股指期货空头合约进行套期保值。
事发后，光大证券公司相关管理人员召开紧急会议。由于当日股票持仓增加72.7亿元，为尽量减少风险敞口和可能的损失，光大证券需要减仓，但当日买入的股票只能在T 1日卖出。可行的办法是尽可能买入ETF成份股，并作为ETF卖出，以在当日减仓，或通过卖出股指期货对冲新仓位的风险，因此，现做如下处置安排：
对于上午事件导致的风险敞口过大，尽量买入进入ETF，直接卖出；对于因ETF市场流动性不足而无法通过购买ETF卖出的头寸，逐步采用股指期货卖出合约进行全额对冲。下午开盘之后，战略投资部开始在二级市场买卖买入的股票，同时逐步卖出股指期货和IF1312的空头合约，对冲上午买入股票的风险。据统计，下午三个交易时段，战略投资部共卖出50只ETF和180只ETF，价值约18.9亿元。共有6877份期货股票指数合约被卖出进行对冲，其中6727份为IF1309的空头合约，150份为IF1312的空头合约，253份IF1309的空头合约在上午被卖出。用于对冲的新期货股票指数空头合约总数为7，130份。
公告显示，816事件的原因是战略投资部使用的套利策略系统存在问题，包括订单生成系统和订单执行系统两部分。在核查过程中发现，订单执行系统在委托市场价格进行高频交易时，未能有效检查和控制可用资金额度，订单生成系统的缺陷会导致在某些情况下产生意外订单。由于订单生成系统存在缺陷，11: 05: 08后2秒内瞬间生成市场意外订单26082笔；由于订单执行系统的缺陷，上述市场价值巨大的意外订单被直接送到交易所。
对于此次事件的损失，光大证券公告称，根据8月16日收盘价，上述交易当日的市值损失约为1.94亿元，其对公司的最终损失及其对公司财务状况的影响也可能随市场情况而变化。这一事件导致了
证监会发言人今天下午表示，光大证券，内部控制存在明显缺陷，信息系统管理存在诸多问题。上海证监局已决定先采取行政监管措施，暂停相关业务，责成公司整改并追究内部责任。同时，中国证监会决定对光大证券，正式立案调查，根据调查结果，将严肃处理并及时向社会公布。
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